弄って裏目の法則通り

トレード結果

今のModelでもう弄る部分はない、とか言っておきながら昨晩けっこう弄った。

あとは連勝できない白黒の法則。
金曜日に負けて憂鬱な週末を過ごす法則。

これだけ法則が揃ったら、そりゃ勝てません。

今日の収支 ▼7400円

弄らなかったらプラスだったのにタラレバ…

まあ、でも今回弄った部分は納得。
それでも負けには納得してないけどw

Modelの改造点

今週、弄った点を大まかに書くと。

1)アウトライヤー(異常値)の見直し
2)ローベータ株に投入する資金を減らした
3)日経平均採用銘柄に投入する資金を減らした
4)時価総額の低い銘柄に投入資金を減らした
5)スプレッド(鞘)の計測の見直し

5)については、明確な答えはでそうにありません。
まあ、三菱商事と三井物産の日次リターンの差が5%もあったら、異常だから止めとこうねって感じ。

1)は、直近であまりにも独特/独自な動きをしている銘柄は監視から外すことで、ある程度は回避できそう。

2)は、事実(検証結果)に基づいて依拠しましたよ…
ポートフォリオの分散≒リスクは上がるだろうけど、その分リターンが上がってくれればOK、っていうか上がってくれなきゃヨタ困る…

3)、4)はねえ、迷ったところ。
そして、ここを変えたせいで今日は負けてしまった。

別に日経平均採用銘柄のリバーサル効果が薄いという検証結果は出ていないんだけど、その検証もしていないんだけど。

今までは、日経平均採用銘柄は非採用銘柄に比べて、大目に張っていた(最大で1.5倍)
理由は、日経平均採用銘柄の方が出来高があって、自己玉インパクトを与えづらいから。

でも、ベンチマークをTOPIXにしてるのに、日経平均採用銘柄に厚く張るのはおかしいかな?と思って。
代えてみました、そうすると必然的に時価総額の高い銘柄にシフトすることになる。

リバーサル天国のときは、小型株(といっても僕はMid以上しかやらないけど)の方がパフォーマンスはいい。
でも、ネガティブなときは大型株の方が強いので。

そんな理由でModelを改造しました。
もう、これで弄らないよ!!

ズタボロにされるようだったら、さすがに考えるけど。
とにかく結果をください…

リスクとリターンの兼ね合い

トレード結果

リバーサル指標を見て、負け確定だと思っていたら…

今日の収支 20450円

プラスでびっくりした。
嬉しい誤算です。

ただ、今日は大負けしててもおかしくなかった。
2銘柄大きく喰らってるし。

でも、ダーツの刺さり具合がよくて、それなりに健闘してくれた銘柄があったので助かった。

毎日、収支を見るのがヒヤヒヤだけど。
あんまり一喜一憂すると精神を疲弊させてしまうので、もっと気楽にやりたいな。

ゆうちゃんにも、心配をかけて情けない…

分散ポートフォリオ

今のModel、実はきちんとバックテストをしたことなかったんですよ。

毎日最適化をするから、きちんとした成績を出すのが難しいっていうのもあるけど、過去のModelの焼き直しだからある程度は感覚でやってた。

でも、調子を崩すとやっぱりバックテストしないと無理!
不安で不安で仕方なくなる。

ということで、昨日からずっと検証シートを作ってました。

昔作ったシートは全部捨てちゃったもん。
相場に戻ってくるつもりはなかったから…

で、検証してみると、やっぱり足を引っ張っているのが、ローベータ系のディフェンシブセクター。
今日も喰らってるもんなあ。

でも、いちおう期待値がプラスなのが悩ましいところ。
ローベータ系に入れる資金をハイベータに回した方が、収支が良化はするんだろうけど、その分収支の波は荒くなるだろうし。

なかなか決断できません。
ばっさりやっちゃいたいんだけどなあ…

思考停止

トレード結果

今日は勝てそう!という根拠ない自信もむなしく…

今日の収支 ▼30150円

いやあ、今日の負けはけっこうメンタルにきたわぁ。
いつも、負けたときは落ち込むけど、今日はまた格別だ…

週末に一番気になっていた部分を弄って、もう現時点では弄るところが見当たらない。
必勝態勢で臨んだ12月。

小ぶりながらも連勝スタートで、さあいけるぞ!ってときに…
連勝分をきっちり吐き出した。

さあいけるぞ!ってムードのときに、嫌な負け方だったなあ。
東証は山王の深津かよ…

リバサーサル指標は、今日は効いてたみたいなんですよね。
大勝しててもまったくおかしくなかった、というか負けちゃいけない日。

でも、別に何か大きな被弾を喰らったわけじゃないのに、普通に負けてしまった。
マイポートフォリオの銘柄選別が酷過ぎ…

とはいえ、もしもリバーサルが効き始めたんだったら、連勝モードに入るだろうから、そう悲観的になることはないのに。

今は、一番欲しいのは結果だから!

内容が最悪でもいい、ラッキーパンチでもいい。
とにかくプラスの収支が欲しい。

そういや、年末ジャンボまだ買ってないな。
今度こそ7億円当てて、殺し合いの螺旋から降りる!

ゆうちゃんのおかげでたいぶストレスが緩和されてるけど、この調子が続くようだと困りましたねえ。
ジリジリと色んなものが削られていく…