モメンタム戦略

今日から新システムを稼働しました。
僕にしては珍しく、見切り発車気味でやってみたんだけど、まあ次から次へと問題がわいてくることw

発注もまだ完全に自動化できてないし、返済は手動でやってます。
バックテストもラフな段階で、ルールも確立してないし…

やってみながら色々学んでいこう、って思ってます。
こんなんじゃ胃の痛い思いを何度もしそうだけど、重い腰を上げたことは褒めてあげたいです。

今日の収支 49640円

483402015年収支

悔しくない試合はない

勝っても負けても市場からの課題は尽きません。
引退するまで、ずっと勉強なんだと思います。

決算プレイの方は思いのほか、発注環境を整えるのが大変。
速度を求められるような手法もあるから、VBAの高速化とエラー処理は必須になります。

とんでもない高値や安値を叩いてしまうようなスリッページも覚悟しておかないと痛い目にあいそうです。

今日の収支 30450円

304502015年収支

安定の失効

今日はずっと絢香を聴きながらPC作業をしていたので、ちょっぴりセンチメンタルな気分。

乙女か!w

レデイ薬局はけっこう頑張ったんだけど、結局比例配分は取れませんでした。

売り物が少なかったとはいえ、TOBされた方の比例配分を取るのは無理という結論に。
熾烈しぎるよ。。

だったら公開買付者(ツルハ、フジ)の方を狙った方がよさそうな気がしてきました。
今度時間があるときに検証してみよう。

決算プレイの方は、一つ手法ができました。
検証上は合格水準、あとは実践でどうなるか。

今週中に発注環境を整えて、来週から参戦予定。

メイン戦略の方は小幅ながら連敗。。
あるセクターにショートが偏って、それが大きく踏まれてしまった。

指数が横ばいのときは往々にして起こり得る現象。
セクターニュートラルにしていない弱点が如実に現れてしまった一日です。

今日の収支 ▼1550円

15502015年収支

ストップ高比例配分のルール

レディ薬局、TOB価格800円だと思ってたOrz
1000円だったらもっと気合い入れて比例配分取りに行ったのに!!

まあ、気合い入れても取れたかどうかはわからないけど。
そのくらい、今の比例合戦は難しい…

ツイッター見てると、VBA組んで注文受付時間に自動発注してる人もいるみたいですね。
となると、手動じゃ絶対に勝てないです。

今日なんて他の作業してたら、時間を見逃して1分遅れてしまったし。
2マソはミスで取りこぼしたなあ、はぁ。

配分ルール

たまに、変わるんでね。
今日は10社くらいに電話で問い合わせました。

案の定、変わったのは松井証券。
時間優先から株数優先に変わってました。※価格優先(成行き注文)は大前提です。

株数優先はねえ、お金持ちには有利ですけどね。
僕も昔、お金があったときは残った余力を、引け間際にS高銘柄にぶち込んでお小遣い稼いでました。

今はそんなお金ないから、できないんですけどね(涙

まあ、一番多いのは時間優先なんですが、もう一つ大事な点があって。
それは、注文を名寄せするかしないか。

どういうことかというと、同一口座で同一銘柄を複数回注文した場合。
例えば、レディ薬局を100株買い×10回注文出した場合なんですが。

名寄せをする証券会社だと、最初の注文のみを有効とするような処理を取ります。
だから、どんなに早い時間に10回注文出したとしても、配分されるのは100株(最低単元)だけになります。

逆に、名寄せしない証券会社だと、100株買い×10回が全部約定する可能性があります。

これねえ、大昔は知らない人が多くて、かなり美味しい手法でした。

今は有名になってますけどね。
SBI証券のオペレーターのお姉さんなんて、向こうからわざわざ、こうしたら配分確率が上がりますよって教えてくれたくらいw

だから、名寄せしないところは競争率が激しく、強敵が一人でもいたらアウト。
自動発注で数秒で数十件の注文とか出されて、根こそぎ配分を持っていかれてしまう…

こういうときにプログラマーって強いな、って思います。

となると、最低単元しかもらえなくても、名寄せする証券会社の方が、配分される確率は高そうです。
それを調べるために、証券会社に電話してたんですけど。

あのですね、オペレーターのお姉さんたち、もうちょっと勉強してほしい…
名寄せって何ですか?って言われたのが数社あった、そういうとこに限って20秒10円のナビダイヤルw

ケチくさいことやってるから、思考もケチくさくなっちゃうけど、コストはできる限り削減したいですからね。

まあ、でも…
ストップ高の比例配分は、労力の割りに合わないなって改めて思ったw

通常のストップ高だと、剥がれて暴落するリスクもありますしね。
レディ薬局のようなTOBなんて滅多にあるもんじゃないし。

労多くして実り少なし、って感じです。

今日の収支 27800円

278002015年収支