時間の使い方

絶対か相対か、生データか正規化か。
これが今回のテーマだった。

それなりに時間と労力をかけて検証した結果…

どっちも変わらん!
お好みで、という結果になった。

数学的には正規化した方が正しいんだろうけど、それでバックテストの成績が少し下がってしまうのが困ったところ。

まあでも、これ以上時間を使うことじゃないんだろうな…

今日の収支 21290円

20141211

前回の高値をブレイクしてくれて、グロスベースで100万円突破!!

復帰してから102営業日。
資金ベースでコスト後+6%なら御の字でしょう。

と言いたいが、この間に日経平均はたぶん2割は上がってるんだよなw

弄って裏目の法則通り

トレード結果

今のModelでもう弄る部分はない、とか言っておきながら昨晩けっこう弄った。

あとは連勝できない白黒の法則。
金曜日に負けて憂鬱な週末を過ごす法則。

これだけ法則が揃ったら、そりゃ勝てません。

今日の収支 ▼7400円

弄らなかったらプラスだったのにタラレバ…

まあ、でも今回弄った部分は納得。
それでも負けには納得してないけどw

Modelの改造点

今週、弄った点を大まかに書くと。

1)アウトライヤー(異常値)の見直し
2)ローベータ株に投入する資金を減らした
3)日経平均採用銘柄に投入する資金を減らした
4)時価総額の低い銘柄に投入資金を減らした
5)スプレッド(鞘)の計測の見直し

5)については、明確な答えはでそうにありません。
まあ、三菱商事と三井物産の日次リターンの差が5%もあったら、異常だから止めとこうねって感じ。

1)は、直近であまりにも独特/独自な動きをしている銘柄は監視から外すことで、ある程度は回避できそう。

2)は、事実(検証結果)に基づいて依拠しましたよ…
ポートフォリオの分散≒リスクは上がるだろうけど、その分リターンが上がってくれればOK、っていうか上がってくれなきゃヨタ困る…

3)、4)はねえ、迷ったところ。
そして、ここを変えたせいで今日は負けてしまった。

別に日経平均採用銘柄のリバーサル効果が薄いという検証結果は出ていないんだけど、その検証もしていないんだけど。

今までは、日経平均採用銘柄は非採用銘柄に比べて、大目に張っていた(最大で1.5倍)
理由は、日経平均採用銘柄の方が出来高があって、自己玉インパクトを与えづらいから。

でも、ベンチマークをTOPIXにしてるのに、日経平均採用銘柄に厚く張るのはおかしいかな?と思って。
代えてみました、そうすると必然的に時価総額の高い銘柄にシフトすることになる。

リバーサル天国のときは、小型株(といっても僕はMid以上しかやらないけど)の方がパフォーマンスはいい。
でも、ネガティブなときは大型株の方が強いので。

そんな理由でModelを改造しました。
もう、これで弄らないよ!!

ズタボロにされるようだったら、さすがに考えるけど。
とにかく結果をください…