弄って裏目の法則通り

トレード結果

今のModelでもう弄る部分はない、とか言っておきながら昨晩けっこう弄った。

あとは連勝できない白黒の法則。
金曜日に負けて憂鬱な週末を過ごす法則。

これだけ法則が揃ったら、そりゃ勝てません。

今日の収支 ▼7400円

弄らなかったらプラスだったのにタラレバ…

まあ、でも今回弄った部分は納得。
それでも負けには納得してないけどw

Modelの改造点

今週、弄った点を大まかに書くと。

1)アウトライヤー(異常値)の見直し
2)ローベータ株に投入する資金を減らした
3)日経平均採用銘柄に投入する資金を減らした
4)時価総額の低い銘柄に投入資金を減らした
5)スプレッド(鞘)の計測の見直し

5)については、明確な答えはでそうにありません。
まあ、三菱商事と三井物産の日次リターンの差が5%もあったら、異常だから止めとこうねって感じ。

1)は、直近であまりにも独特/独自な動きをしている銘柄は監視から外すことで、ある程度は回避できそう。

2)は、事実(検証結果)に基づいて依拠しましたよ…
ポートフォリオの分散≒リスクは上がるだろうけど、その分リターンが上がってくれればOK、っていうか上がってくれなきゃヨタ困る…

3)、4)はねえ、迷ったところ。
そして、ここを変えたせいで今日は負けてしまった。

別に日経平均採用銘柄のリバーサル効果が薄いという検証結果は出ていないんだけど、その検証もしていないんだけど。

今までは、日経平均採用銘柄は非採用銘柄に比べて、大目に張っていた(最大で1.5倍)
理由は、日経平均採用銘柄の方が出来高があって、自己玉インパクトを与えづらいから。

でも、ベンチマークをTOPIXにしてるのに、日経平均採用銘柄に厚く張るのはおかしいかな?と思って。
代えてみました、そうすると必然的に時価総額の高い銘柄にシフトすることになる。

リバーサル天国のときは、小型株(といっても僕はMid以上しかやらないけど)の方がパフォーマンスはいい。
でも、ネガティブなときは大型株の方が強いので。

そんな理由でModelを改造しました。
もう、これで弄らないよ!!

ズタボロにされるようだったら、さすがに考えるけど。
とにかく結果をください…