アノマリーやバイアスをどう活用すればいいのか?【システムトレード】

曜日・時間帯ごとのリターンの分布

いくつかの通貨ペアで、曜日や時間帯ごとのリターンの分布を見てみると、色々なバイアスが見つかりますね。

もちろん、収益に繋げられるほど顕著なものは見つけられてないけど、少ししか検証してないのに傾向くらいは掴めるものです。

FXトレーダーには当たり前かもしれないけど、たとえばドルストレートだったら、アジア時間はボラティリティが低く、ヨーロッパやニューヨーク時間の方がボラティリティは高いとか。

えっ?そんな当たり前のこと書くなって?
いやいや、まずはその当たり前のことを調べてるレベルですから…

で、なんでアジア時間よりもニューヨーク時間の方がボラティリティ-が高いかを考えることが大事だと思います。

考えて脳みそに汗を書くことが大事。
最近、脳みそを使ってないからどんどん退化していってるんだよなあ…

そして、自分なりにファンダ的な裏付けが説明できるのならば、そのアノマリーやバイアスをどうやって収益に繋げるかの段階に進みます。

ここで大事なのが、自分なりに解を持つこと。
そうじゃなくて、理由はわからないけど過去はこうなっていたから、っていう理由だけで実弾を張ると、ドローダウンを喰らったときに確実に心が折れます。

システムを信じることができなくなって、すぐに運用を停止することになるでしょう。

そして、仮にバイアスが見つかったとしても、それはいずれ消滅するはずです。

ある時間に売りバイアスが見つかったとしましょう。
ファンダ的な裏付けもありました、どうやらその時間帯に決まってある機関が売りを入れるようです。

賢い人は、機関が売りを入れる前にショートポジションを持つでしょう。
そして、それは広まっていき、やがてバイアスは消滅するでしょう。機関が売りをやめてなくても。

ってことで、時間帯別のバイアスを使ったトレードは信用できなそうかな?っていう印象を受けました。

今日のトレード結果

まだ見ていません。
現在、夜の八時半。

だって、見たくないんだもん!!
そりゃ、プラスが確定してるなら見たいけど、マイナスの収支なんて超見たくない。

金曜日の収支で、週末の気分はだいぶ変わりますからね。
日々の収支に一喜一憂してしまうのは、何年やっても変われませんねえ…

―追記―

10時半に見ました、負けてました。
嫌な予感はよく当たる…

日銀砲で何かが変わってしまったのは仕方ないとして、やっぱり課題をやらないとダメかな…

今日の収支 ▼22510円

20141114