今日の日経平均は５００円超の下落で引けたようですね。
ポジションのベータがロングに偏っていた私は、収支を見るのが嫌で嫌で仕方ないのですが…
大発会のプラスを吹き飛ばすような、大火傷だけは本当に勘弁してください。
さて、日経平均が５００円も下げると、いわゆる暴落と言っていいんでしょうかね？
もちろん、単純な下げ幅だけじゃ何とも言えないんですが。
経験的には、５００円を超える下げは珍しい。
けど、異常とはいえないかな？という感じです。
統計学では、データの中に含まれる異常値を判定する方法として、グラブス・スミルノフ検定というものがあるようです。
思いっきり舌をかみそうな名前ですが、今日はその検定をＥｘｃｅｌを使ってやってみましょう。
まず、異常値と思われる値（今日の場合は▼５２６円）を標準化します。
長くなるので詳しい説明は割愛しますが、標準化には以下の式を使います。
（データの値ー標本平均）÷不偏分散の平方根
特殊記号を使わないと式が醜いですね…
ＨＴＭＬを覚えて上手く表示できるようにしたいと思います。
それはさておき、上記の式をＥｘｃｅｌで計算してみましょう！
列Ｃに５０日分の騰落幅を求めました。
なので標本数は５０です。
標本平均はＡＶＥＲＡＶＥ関数を使います。
分散の平方根が標準偏差なので、不偏分散の平方根はＳＴＤＥＶ関数で求めます。
ＳＴＤＥＶ関数とＳＴＤＥＶＰ関数の違いですが。
標本を調査するときはＳＴＤＥＶ、母集団を調査するときはＳＴＤＥＶＰだったような気がします。
定かではないので、ちゃんと知りたい方はググって調べてみてください＠無責任
で、得られた値が―２．２９でした。
この値が異常値かどうかを判断するのに、グラブス・スミルノフの棄却検定表を利用します。
これも「グラブス・スミルノフの棄却検定表」でググってみてください＠無責任×2
グラブス・スミルノフの棄却検定表を確認すると。
標本数が５０の場合は、９５％の確率で「－３．１２８～＋３．１２８」の範囲に収まるようです。
今日の下落幅を標準化した値は－２．２９だったので、つまり今日の下落は異常ではない、といえそうです。
いや、統計学的にはこういう断定的な言い方はダメなんだっけな？
仮説は棄却されたなんちゃらとか言うんだったっけ…
ちなみに、直近５０営業日は不偏標準偏差が２４５円とボラティリティが高い時期だったので、このような結果になったんだと思います。
標本数をもっと増やして、例えば１０００営業日とかで検定すれば、たぶん５００円の下落は異常値と判断されるのではないでしょうかね？
ドキドキしながらエクセルファイルを開いたら、あらびっくりの快勝でした。
今日の収支 83670円
やったよ。うれぴー！
ゆうちゃん大好き、ヨタ愛してる。
ちゅちゅちゅのちゅ♡
最近、真面目に検証作業をしていたんで、それが結果になって報われるとやっぱり嬉しいですよ…