日経平均500円下落は異常値か?【グラブス・スミルノフ検定】

異常値の判定

今日の日経平均は500円超の下落で引けたようですね。

ポジションのベータがロングに偏っていた私は、収支を見るのが嫌で嫌で仕方ないのですが…
大発会のプラスを吹き飛ばすような、大火傷だけは本当に勘弁してください。

さて、日経平均が500円も下げると、いわゆる暴落と言っていいんでしょうかね?
もちろん、単純な下げ幅だけじゃ何とも言えないんですが。

経験的には、500円を超える下げは珍しい。
けど、異常とはいえないかな?という感じです。

統計学では、データの中に含まれる異常値を判定する方法として、グラブス・スミルノフ検定というものがあるようです。
思いっきり舌をかみそうな名前ですが、今日はその検定をExcelを使ってやってみましょう。

グラブス・スミノルフ検定のやり方

まず、異常値と思われる値(今日の場合は▼526円)を標準化します。

長くなるので詳しい説明は割愛しますが、標準化には以下の式を使います。
(データの値ー標本平均)÷不偏分散の平方根

特殊記号を使わないと式が醜いですね…
HTMLを覚えて上手く表示できるようにしたいと思います。

それはさておき、上記の式をExcelで計算してみましょう!

日経平均標準化

列Cに50日分の騰落幅を求めました。
なので標本数は50です。

標本平均はAVERAVE関数を使います。
分散の平方根が標準偏差なので、不偏分散の平方根はSTDEV関数で求めます。

STDEV関数とSTDEVP関数の違いですが。
標本を調査するときはSTDEV、母集団を調査するときはSTDEVPだったような気がします。
定かではないので、ちゃんと知りたい方はググって調べてみてください@無責任

で、得られた値が―2.29でした。
この値が異常値かどうかを判断するのに、グラブス・スミルノフの棄却検定表を利用します。

これも「グラブス・スミルノフの棄却検定表」でググってみてください@無責任×2

グラブス・スミルノフの棄却検定表を確認すると。
標本数が50の場合は、95%の確率で「-3.128~+3.128」の範囲に収まるようです。

今日の下落幅を標準化した値は-2.29だったので、つまり今日の下落は異常ではない、といえそうです。

いや、統計学的にはこういう断定的な言い方はダメなんだっけな?
仮説は棄却されたなんちゃらとか言うんだったっけ…

ちなみに、直近50営業日は不偏標準偏差が245円とボラティリティが高い時期だったので、このような結果になったんだと思います。

標本数をもっと増やして、例えば1000営業日とかで検定すれば、たぶん500円の下落は異常値と判断されるのではないでしょうかね?

トレード結果

ドキドキしながらエクセルファイルを開いたら、あらびっくりの快勝でした。

今日の収支 83670円

やったよ。うれぴー!

ゆうちゃん大好き、ヨタ愛してる。
ちゅちゅちゅのちゅ♡

最近、真面目に検証作業をしていたんで、それが結果になって報われるとやっぱり嬉しいですよ…

データの縮約【記述統計・推測統計】

統計学の基礎用語

■データの縮約
身長や体重、年齢。
私たちがいつも目にしている株価や為替レートなど。

データにはさまざまなものがありますが、数字や文字の羅列だけを眺めていても、価値のある情報は得られませんよね。

なので、特徴や傾向を把握するために、データを整理(縮約)する必要があります。
このような分析方法を記述統計といいます。

■推測統計
たとえば、日本人の平均貯蓄額を知りたいとします。

とすると、正確な値を求めるためには、日本人全員の貯蓄額を調べなければなりません。
これは時間と労力を考えると、現実的には不可能ですよね。

なので、一部のデータ(標本)から、調査対象の母集団(この場合は日本人全員の貯蓄額)を推測します。
このような分析方法を推測統計といいます。

母集団すべてのデータが得られれば推測統計を行う必要はありませんが、時間や労力といったコストを考えると全数調査を行うことは難しいです。

なお、母集団の特性を表す数値を母数(パタメータ)といいます。
母数は未知の定数なので、推定によって具体的な数値を対応させます。

一般的に発表されている平均貯蓄額などは、推測統計によって導かれた推定値です。

それにしても、人の貯金ってやけに気になりますよね(笑

大発会

改めまして、新年明けましておめでとうございます。

好スタートが切れて何より。
本年も、芋ほり日記をよろしくお願いいたします。

今日の収支 40200円

フリーエージェント編【ウシジマくん】

秒速で億を稼ぐ与沢翼をモデルにした情報商材の話。

読んだけど、萎えたわー
アフィリエイトをやる気がなくなったw

まぁ、ウシジマくん読むとだいたい気持ちが落ちるんだけど…
でも、肉蝮とハブリーナが出てきたのは楽しみw

今日の収支 49420円

ここ最近、ずっと課題にしていた部分の改善が、ようやく昨日でひと段落つきました。
その効果もあってか快勝☆

昨晩はほぼ徹夜だったしねえ。
努力がすぐ結果に繋がることが少ない相場の世界で、嬉しい限りです。

トレードに対するモチベーションもアップしました。
次は何の検証をしようかな♪

来年は、もうちょっとトレードの収入を増やしたい。

プラス固定給の安定収入を確保して、ゆうちゃんを安心させてあげたい。
あとは、ゆうちゃんの親御さんに心配かけないように、社会的な肩書もほしい。

一度にすべてを同時進行できないし、まずは目先の収益≒トレードを優先させるけど。

ゆうちゃんと幸せな生活を築くために、自分に何が足りないかはわかってるつもりです。

頑張るからね!!