システム(戦略)の分散の必要性。一つの手法に拘り過ぎた失敗

システム(戦略)の分散の必要性。一つの手法に拘り過ぎた失敗

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息抜きにトレードの話でも書くか?

それだったらスラスラかけるだろ

そうだね。
他のサイトや書籍を参考にしないで自分の言葉で書ける、数少ないジャンルの一つだからね…

トレードの思い出話

まず、ブータのアイコンは消そう!

吹き出しだけの方がスッキリするからな

確かに、こっちのが見栄えがいいな。
俺もいい歳(39歳)で、このブログの形式はどうかと思ってたんだ…

お前はネガティブになると、三点リーダー(…)が文末に目立つようになるな

旧芋ほり日記でも、三点リーダーを多用してたからなあ…

でも、この形式にして少し書きやすくなったぞ。
マーケットの魔術師もインタビュー形式だけど、画像とか一切つかってないもんな。

マーケットの魔術師と芋ほり日記を同列で語るなよ。

で、旧とか言ってるけど、もう楽天ブログには戻らないのか?

今のところ、戻るつもりはないよ。
もし、トレードを再開したら、戻るかもしれないけど…

おっ!?
トレードを再開するのか?

今のところ、未定だ。戻りたくはない。
でも、戻るしかないのかな、とも思ってる。

回りくどい言い方だな、イライラ。

結局、大金を稼げる可能性が一番高いのはトレードだからな。

なんか、誤解を招きそうな表現だけど。
そのぶん、リスクもあるんじゃないか?

いや、リスクを大きく取るつもりはない、
そのスタイルは、昔も今も変わらずだ。

カッコいい言い方だな(笑)

でも、初めは違っただろ?

そうだね、臆病というか慎重ではあったけど。
コントロールが効かなくて、感情に任せたトレードをしてしまうことは多々あったよ。

アツくなってナンピンして、コツコツドカンのパターンか…

まさに…
そのたびに心がへし折れて、もう二度としないと心に誓っても。

次の日には同じことやっちゃうんだよな。

結局、ナンピンが功を奏してたからだろ。

その通り!
ナンピンしたおかげで、損失が減り、利益が増えていたからだ。

でも、ずっとは続かないよな

そうだな、いつかは喰らうよな。

あのときだな…

ああ、リーマンショックだな…

あれを機に、トレードに対する考え方。

トレードスタイルも大幅に変わっていったんだな?

その通り。
というか、もうブータの口調ではないね(笑)

書いてるのは一人だからな。

文体も似てくるだろ

そう考えると、小説家とか漫画家はすごいよな。
あれだけ上手にキャラクターを使い分けるのは大変だと思う。

だからプロと同列に考えるな。

はっきりいって今のお前のライティングの技術は、小学生と同列だ。

いや、、中学生くらいあるだろ。

似たようなもんだ。

文章力でアクセスを増やそうと思うな。
昔みたいに感情に訴えかける文章を書け!

そうだな、正しい文法や綺麗な文章が好まれるとは限らないからな。

いや、もちろん綺麗な文章を書けることにこしたことはない。
でも、それよりもっと大事な部分を忘れていた。

おっ?

緑の吹き出しつけたのか。

うん、この方が見栄えがいいかな、と思って。

だが、変更に1時間かかった!
たかが、これだけの作業で…

そりゃ、仕方ないだろ。

つい最近まで、HTMLもスタイルシート(css)も、まったく知らなかったんだから。

今も、まったくわからない…

大丈夫だ。

ExcelのVBAだってそうだっただろ?
何事も初めからできるヤツなんていない。

そうだな、VBAも最初は理解不能だったけど、だんだんと使えるようになったもんな。

そういうことだ。

今、他の人のサイトを見てすごいって思うだろ。
企業のホームページなんか見たら、とても真似できないって思うだろ。

うん、プロには到底かなわない…

まあ別に、Webデザイナーを目指してる訳じゃないからな。

でもな、数年後。早ければ数カ月後に、お前のサイトがそう思われるようになるよ。

そうだね、続けていれば自然とそうなるよね。

今までだって、そうしてきたんだから。

たぶん、昔にお前のトレードブログを見にきてくれてた人は、お前のことを天才だなんて、ちっとも思ってなかったはずだぞ。

まあ、天才じゃないからな。

そして、今は努力すらできない…

もちろん、収支だけを見にきてた人もいる。

でもな、お前が必死にもがく姿に、共感してくれてた人もいるはずだぞ?

そう言ってくれた人は、確かにいた。

だろ?

だから、とどのつまりもっと自信を持てよ、っていうことだ!

なんだか、セルフカウンセリングみたいだな。

こんなふうに曝け出した記事を、あとから読み直すとすごく恥ずかしいんだよな…

でも、吐き出す場所も必要だ。

人はみな誰もが少なからず不安を抱えている。
それを表に出すか、出さないかだけだ。

俺は吐き出す場所があるぶん、ありがたいな。

システムトレードでの失敗

話が恐ろしく、脱線したな…

強引に話をもとに戻すときは、小見出しを使うといいな。

この形式にして、書きやすくなったからな。

レイアウトの作成に時間がかかったけど、出来上がってしまえばサクサクいける。

じゃあ、トレードの失敗話を書こうぜ。

タイトルにもあるように、お前は一つの手法に頼り過ぎて、最後は失敗したんだったな。

ああ、俺が最後にやっていたのは、マーケットニュートラル戦略。
いわゆる、ロング・ショートだ。

っていうか、マーケットニュートラルっていう言葉を久々に書いて、胸キュンしちゃったよ…

やはり、まだ未練があるんだな。

男って、そういうもんだろ?

お前は特別、未練がましいしな。

今、昔使ってたシステムを、もしずっと運用してたらどうなったか?

バックテストしてみようと思ったけど、検証ファイルごとパソコンからなくなっていた…

強制的にトレードできないように、株関連のものはすべて破棄したんだったな。

いや、さすがにすべては捨てていない。

大事なものは、USBのなかに入れてある。
だけど、わざわざ見ようとも思わないかな。今のところは。

また、横道にそれはじめた…

それで、具体的にはどんな失敗だったんだ。

書いたとおり、一つの戦略に頼り過ぎたからだよ。

それでずっと稼げる、っていう錯覚が起こった瞬間、戦略は崩壊し始めたな(笑)

上手くできてるよな

本当に上手くできてる。

心理学で説明したいけど、個人差もあるし難しいだろうな。

でも、傾向はわかるんじゃないか?

行動経済学のように、バイアスによって生じる人間の行動パターンが掴めれば…

ノーベル賞取れちゃうね!

そうだな、歴史に名を残すチャンスかもしれないぞ。

憧れるな、そういうのに…

金と地位、名声が欲しいよ。

なんで急にシステム(戦略)が、機能しなくなったんだ?

あとからなら、いくらでも理由は説明できる。

ただ、そのときにはすべて推測でしかない。

結局、どのくらい喰らったんだ?

入れてた資金に対して、▼3%くらいだったかな。

金額にしたら、50万円くらいだよ。

人によってはノイズだな。

でも、僕には一大事だった。

大きな利益を狙わず、コツコツ安全に年10%取りましょう、という戦略で数ヶ月にわたるドローダウン(▼3%)は致命的に感じた。

ドローダウン中はどんな気分だった?

最悪だった。

システムを起動したくなかったけど、最初に▼5%までは運用を止めない、というルールを設定していたので休めなかった。

▼5%という数値はどこから?

僕が、耐えられそうかな?と思った数値だ。

でも、実際には耐えきれなかった。

アベノミクス効果で、株価は上昇してただろ。

そのときに負けてるのは、色々いわれたんじゃないか?

かなりの人に言われた。

なんで勝てないのかって?
買えば儲かる相場なのにって。

確かにその通りだったな。

うん、だけど僕は頑なに拒んだよ。

むしろ、冷ややかな目で見てた。
この先、梯子を外されて苦しい思いをするんだろうなって。

でも、そうでもなかったっぽいな。

うん、実際には予想した以上に相場は強かった。

そして、参加者のレベルもあがっていた。

参加者のレベルの話は至る所で聞くけど、実際のとこはどうなんだろうね?

大きな視点で見れば、ただ単に歴史が繰り返してるだけのように見えるが、時代はかなり変わっていると思う。

その時代の変化に対応できなかったと?

そうだね、だから僕は市場から淘汰された。

もし今、優位性のある戦略を見つけられたら、相場に戻るかもしれない。
ただし、それには並々ならぬ努力が必要なことがわかっている。

その努力をするつもりは?

だったら、他のことに労力を費やそうと思っている。

トレードは好きですか…?

あんまり好きじゃないっす…
今度は嘘じゃありません。

いい思い出よりも、辛かった思い出の方が多すぎる。

じゃあ、なんでこんな記事を書くんだ?

トレードという行為自体は好きじゃない。

当たり前だ。
株を売ったり買ったりする行為が、面白いわけがない(笑)

でも、惹かれるものがあるんだろう?

そうだね。
言葉に表すのは難しいけど…

このまま本当に止めてしまうのは、悔しい(惜しい?)という気持ちがあることは確かだ。

長文を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

「システム(戦略)の分散の必要性。一つの手法に拘り過ぎた失敗」への1件のフィードバック

  1. 精神が不安定になるのは、つらい事なのは僕にも分かります。

    でもこの状態でトレードを始めたら、また同じ状態が来た時に同じような精神になってしまうんではないかと思いました。

    今は自分に出来ることを集中して考えて、自分に出来ることだけ行動を起こす感じが良いんではないでしょうか。

    僕は楽天ブログの方を見てVBAはやってみようと思いましたし、勇気を貰った覚えもあります。
    RSSリーダーに登録してる人は多分まだ沢山居ると思うので、更新する記事の何分の1とかを向こうのブログにコピペして、
    このサイトに誘導するような感じで、もう少し楽天ブログも使用してみたら良いんではないでしょうか?
    楽天ブログはお芋さんの財産だと思いますからね^^

    サイトの更新もあまり無理をせず苦痛にならない程度の範囲で頑張ってくださいねー^^

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