2016年11月2日(水)

2016年11月2日(水)トレードの指南書なんかでよく、「順張りは勝率が悪い」と書かれてるのを見ますが、これは損が出たらすぐに切って、利益の状態では保有し続けるというやり方だからだと思います。

リスクリワード比を1、つまり損の幅と利益の幅が同じくらいになるように設定すれば、勝率は50%に近づくはず。
実際に僕のやってる順張りも、過去検証と実績ともに勝率は50%ちょいです。

また、僕のやり方だと順張り系のトレードは損益の波が荒いのですが、これはボラティリティーが高い局面でトレードするから。
勢いに乗ってる銘柄を掴みにいくことが多いのですが、これをいわゆるトレンドフォロー的に「堅調に上昇している銘柄に乗る」というやり方にすれば、損益の波は穏やかになると思います。

つまりは順張りも逆張りも、やり方次第で荒くもなるし穏やかにもなる、ということですね。

トレード結果

ウ〇コ三兄弟が全員勝利!!
トランプリスクで全体のボラが上がったのが追い風だったようです。

気持ちだけ買い長で、祝日を過ごします。

今日の収支 141,080円

「2016年11月2日(水)」への7件のフィードバック

  1. おはようございます! アドバイスありがとうございますm(_ _)m
    そうか、きょうは休日なのですね。自分は仕事です泣

    マネーマネジメントこそが何より重要だ、ということは頭では理解しているのですが、実際に手を動かしていないためか、いまひとつぼやっとしたイメージでしかないのかもしれません。

     ちなみに「システムトレードの基本と原則」、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」にてその概要を学んでいます。「ラルフ・ビンスの資金管理大全」も少し読みましたが文系の私には難しすぎるようです。

     色々と試しているのですが、「勝率」、「リスクリワードレシオ」を改善することができません。ラリー・ウィリアムズが書いている、曜日、日にちによる検証もしてみたのですが、自分の先物ミニにはまるで曜日、日にちに対する相関関係は感じられませんでした。残念。

     マネーマネジメントを考慮すると、残すところは「資金に対するエントリーの割合」を低くするしか手はないですよね。例えば資金100万円に対して先物ミニ1枚取引する、とした場合は余りにも資金効率が悪いような気もします。

     そうか!こう書いていて思ったのですが、これまでは、累積損益を最大にして、最大ドローダウンが最も小さくなるようにシステムを作っていましたが、これからは勝率と、リスクリワードレシオを中心に考えて作ってみればよいのか!ちょっとやってみますね。

    とりとめのないコメントになりましたが申し訳ありません。

    1. >いわしさん
      祝日のなか、お仕事お疲れ様です(汗

      マネーマネジメントに関しては、人生戦略みたいなものでもありますからね。
      お金を得るためにどれだけのリスクを覚悟できるか?
      めちゃくちゃなレバレッジをかけなければ、そうそう破産することはないと思うので、書籍などを参考にご自身が納得する運用方針を決めていくのがいいと思います。僕も運用方針はブレブレですがw

      過去の損益の最大値を重視すると、まぐれ大当たりや不運な大負けに左右されるので、再現性が低くなる可能性があります。
      勉強することが多くて大変だとは思いますが、簡単な統計学の本を読んでみることもおススメします^^;

    1. >くまそさん
      お気遣いありがとうございます^^
      いわしさんも最初に「うざかったらスルーしてください」と仰ってくれてますし、僕も答えられる範囲でしか答えないので大丈夫ですよ~。今は承認制ですし。

      ただ単に教えて君だと困るのですが、いわしさんはとても勉強熱心な方だと感じたので、少しでも力になれればと思った次第です。

    1. >イワシさん
      僕の方はコメントもらえるのは嬉しいので。今はコメント欄も寂しくなっちゃいましたしねw
      またコメントくださいね^^

      そして、手法ができたらこっそりメールで教えてくださいw

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