日経まさかのプラ転

日経まさかのプラ転裁量トレーダー時代なら、朝の突っ込みは買ってたでしょうねえ。

寄りからナンピンしていって、大きな含み損を見せられて、結局薄利撤退でタラレバタラレバ言ってたと思いますw

今日の結果

じゃあ、システムトレーダーになってからはタラレバはないか?と言われれば、そんなことはまったくなく。

今日もボラティリティ・フィルタをかけたおかげで、だいぶ利益を取りこぼしました。
勝負にいってレバタラニラレバ…

まあ、予め決めたルールに従ったんだから仕方ない、という自分への言い訳はできるから後悔は大きくはないですけどね。

この荒れ相場、二日間とも快勝できてよかったです。
って、まだ明日もあるんだよな…

今日の収支 135870円

1053702015年収支

「日経まさかのプラ転」への4件のフィードバック

  1. たとえば値動きがものすごく変わってしまうような株がペアトレードする銘柄に交じってきてしまった場合、お芋さんだとどうしてしますか?
    (たとえば3月ごろにエーザイがものすごく上がったことがありましたよね)
    ボラティリティの高低でトレードを調整するように何か機械的に銘柄を取り除けるのが一番だとは思うのですが・・・

    1. >100より
      お疲れ様です。
      手法に係る部分なので、書ける範囲になりますが。

      結論からいえば、「機械的」に銘柄を取り除けるようにしてます。

      時系列データを使うのであれば、出来高の急増やボラティリティの拡大だったり。
      異常値が出た銘柄は即座に排除。大人しくなるまで待ちます。

      異常値の定義とか、観察する期間に関しては、これは僕も数年迷いに迷って答えは出ない世界なのでw
      ご自分で納得いくように決めれればいいと思います。

      また、株価に直接的に影響を与えてくるコーポレートアクション。
      たとえば増資発表とか。それらの銘柄も機械的に排除していきます。

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