エクセルで正規乱数を作って、ランダムなチャートを描いてみる

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はいはい、わかりましたよ!!
こういう記事を書けばいいんでしょ!? >なんでキレ気味?

久々に真面目に株の記事書いてみます。
っていっても、簡単なExcelの使い方だけですけど。

エクセルで正規乱数を作るには、NORMINV関数を使う

NORMINV関数
平均と標準偏差に対する正規分布の累積分布関数の逆関数を返す

書式:NORINV(確率,平均,標準偏差)



あー、難しいとこは飛ばしちゃってけっこうです。
ぶっちゃけ僕も、よくわかってねーし。 >なんで上から目線?

ゴメンなさい。
無駄話はできるだけ省いて、やり方だけ書くようにしますね・・・

正規乱数の作り方ですが、平均がμ(ミュー)、標準偏差がσ(シグマ)の正規分布に従う乱数を発生させるには。

あっ、下線部の意味が分からない人は、ルイちゃんに聞いて出直してきてください。 >本当にゴメンなさい・・・

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正規乱数を作る数式

お待たせしました。

たとえば平均が10、標準偏差が100の正規分布に従う乱数を発生させる式は

=NORMINV(RAND(),10,100)

こうなります。

キャプチャ

やっぱり、画像って偉大ですね。
百聞は一見にしかず、文章で説明するより遥かにわかりやすい。

でも、作るのが面倒くさい(笑

20日分のデータの作成

Excelをある程度使える人は、ここまでの説明で十分だと思いますが。
ある程度使える人は、僕のブログなんて参考にしないと思いますが・・・

続けます。

キャプチャ

とりあえず、20日分のチャートを描きましょう。

セルE3をドラッグして下に引っ張ってください。
次にセルF3に=SUM(F2,E3)と数式を入れ(=F2+E3でも可)、同じようにドラッグして下に引っ張ってください。

そしたら、↑の図のようになったでしょ?
ならなかったら僕の書き方が下手なだけです。生まれてすみません。

ランダムなチャートの作成

列Eの数字を「日々の騰落幅」、列Fをその累計とします。

↑の図の場合は、初日に33円、二日目に129円上がったということになります。
んで、その累積をグラフにしてみると。

と、思ったら数値変わっちゃった・・・
F9ボタンなどを押して更新すると、セルの中身の乱数が新しく変わります。

ってことで、酷いチャートの例を。

キャプチャ
※クリックすると画像は拡大します

平均が10ですから、20日間で200円の上昇が期待できるはずなのに、結果はマイナス1000円。

平均がプラスだから、上昇グラフになる確率の方が高いのですが、変動係数(標準偏差/平均)が大きいので、運が悪いとこんなもんです。

ちなみに僕は、システム(戦略)を評価する際に変動係数の大きさを重視してました。
やっぱり波の荒い戦略って、なかなか使いこなせないですからね。

疲れたので、この記事はここまで!
もし、好反響のコメントをいただけたら、また続きを書きますね。

「エクセルで正規乱数を作って、ランダムなチャートを描いてみる」への1件のフィードバック

  1. 切れ気味はまずいですよ。ソフトお芋で行きましょうw

    紹介してる統計学の本は何年か前に紹介してくれた時に買いました^^
    エクセルは結構使ってる方だと思いますけど、NORMINV関数って初めて知りましたw
    使いどころを考えてみたんですけど、バックテストをしてからフォアードテストで使う感じかなと思ったんですけど正しいんでしょうか?

    エクセルの記事は僕には好評なんですけど、エクセルの記事を書き始めて、NORMINV関数の記事に飛ぶにはちょっと早すぎじゃないですか?と思いましたw

    アクセスって中々増えてくるものではないと思いますけど、頑張ってください^^
    応援します!アドセンスをポチッとw

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