アノマリーやバイアスをどう活用すればいいのか?【システムトレード】

アノマリーやバイアスをどう活用すればいいのか?【システムトレード】

曜日・時間帯ごとのリターンの分布

いくつかの通貨ペアで、曜日や時間帯ごとのリターンの分布を見てみると、色々なバイアスが見つかりますね。

もちろん、収益に繋げられるほど顕著なものは見つけられてないけど、少ししか検証してないのに傾向くらいは掴めるものです。

FXトレーダーには当たり前かもしれないけど、たとえばドルストレートだったら、アジア時間はボラティリティが低く、ヨーロッパやニューヨーク時間の方がボラティリティは高いとか。

えっ?そんな当たり前のこと書くなって?
いやいや、まずはその当たり前のことを調べてるレベルですから…

で、なんでアジア時間よりもニューヨーク時間の方がボラティリティ-が高いかを考えることが大事だと思います。

考えて脳みそに汗を書くことが大事。
最近、脳みそを使ってないからどんどん退化していってるんだよなあ…

そして、自分なりにファンダ的な裏付けが説明できるのならば、そのアノマリーやバイアスをどうやって収益に繋げるかの段階に進みます。

ここで大事なのが、自分なりに解を持つこと。
そうじゃなくて、理由はわからないけど過去はこうなっていたから、っていう理由だけで実弾を張ると、ドローダウンを喰らったときに確実に心が折れます。

システムを信じることができなくなって、すぐに運用を停止することになるでしょう。

そして、仮にバイアスが見つかったとしても、それはいずれ消滅するはずです。

ある時間に売りバイアスが見つかったとしましょう。
ファンダ的な裏付けもありました、どうやらその時間帯に決まってある機関が売りを入れるようです。

賢い人は、機関が売りを入れる前にショートポジションを持つでしょう。
そして、それは広まっていき、やがてバイアスは消滅するでしょう。機関が売りをやめてなくても。

ってことで、時間帯別のバイアスを使ったトレードは信用できなそうかな?っていう印象を受けました。

今日のトレード結果

まだ見ていません。
現在、夜の八時半。

だって、見たくないんだもん!!
そりゃ、プラスが確定してるなら見たいけど、マイナスの収支なんて超見たくない。

金曜日の収支で、週末の気分はだいぶ変わりますからね。
日々の収支に一喜一憂してしまうのは、何年やっても変われませんねえ…

―追記―

10時半に見ました、負けてました。
嫌な予感はよく当たる…

日銀砲で何かが変わってしまったのは仕方ないとして、やっぱり課題をやらないとダメかな…

今日の収支 ▼22510円

20141114

「アノマリーやバイアスをどう活用すればいいのか?【システムトレード】」への4件のフィードバック

  1. お芋さん

    とうとう為替のシステム化ですね。
    できれば日本国民にとってこれほど効率がいいことはないですね。

    個人、国内及び日本国内の外資系会社員の裁量トレード組は夜帰られないこと多そうですもんね。時差がある限り、ボラが大きい夜に相場にいないことはありえないですから。

    いくら稼げたとしても、家族との時間すらゆっくり取れない仕事は続けたくないものです。

    相場を気にせずゆっくり寝られるシステムができること、凄く期待しております。高い授業料と安眠の時間を失って為替から距離を置いた私の夢でもありますから。

    1. > kabuzooさん
      お疲れ様です。
      ようやく重い重い腰を上げて、為替の検証を始めました。
      でも、すごくノロノロですw

      kabuzooさんの仰る通り、時間を気にせずゆっくり寝られるシステムの構築を目指します。
      授業料もできれば取られたくないw

      僕のことですから、先は長いと思いますが、どうか引き続き温かい目で見守ってください^^

  2. お芋さん、こんばんは。
    fxトレーダーの人で、かなりオープンな人は結構いますよね。
    2012年から更新してないkazu-trendさんもかなり影響受けました。
    完全なねつ造がばれている悪魔の飽食の内容を信じてしまっているようで、思想面では、ちょっと自分と違うのですが、ことトレードに
    関しては、かなりレベルが高い方だったんだと今さら思い知らされています。
    この方が更新していた頃、そのレベルから本当かな?という声が
    fxサイトのネット上でありました。
    自分も、ちょっと想像できないレベルだったのですが、今なら
    この人が言っていた内容がいちいちその通りで、わかります。
    まだそこまで全然行ってませんが。
    お芋さんが既にこの人事を知っていたらアレですが、もしまだチェックしてなかったら、参考になる部分あるのではと思います。
    自分は何でも手作業なのですが、お芋さんは色々いじれるようなのでアフィ頑張るよりも 笑、 fxのが成功早いですよ。

    1. >1さん
      こんばんわ。
      為替の方は株よりも、オープンの方が多いですよねえ。
      ええ?そんなこと書いてもいいの?みたいな。
      間違った方向行っちゃってる人もいますけど^^;

      kazu-trendさんのお名前、ブログの存在は知っていましたが、深く読んだことなかったです。
      でも、1さんのおススメなら、ちょっと真剣に読んでみますね!

      手作業で精査するのは、とても大切だと思いますよ。
      ラクしようと思うと、逆に苦労しちゃいますからね…

      でも将来ラクできるように、今がんばりたいです。
      年齢的にも、大きな成功を狙うのはそろそろラストチャンスなのでw

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